Windows Azure のアプリケーションをローカルで開発する場合 SQL Server で実装されるストレージエミュレータ(開発ストレージ)を使用します。SQL Server 2005 or 2008 の Express Edition だと Azure SDK をセットアップしたらそのまんまで動くと思います。

Express Edition 以外を使用する場合は 初期設定が必要なのでその方法を記載します。今回の記事の内容は 既定のインスタンス名でインストールした SQL Server 2008 R2 Developer Edition で動作確認をしています。Windows Azukre SDK のバージョンは 1.4 です。

開発用のPCで管理者として、Windowss Azure SDK Command Prompt を起動します。 スタート→すべてのプログラム→Windows Azure SDK v1.4→ Windows Azure SDK Command Prompt SDK Command Prompt を右クリックして管理者として実行をクリックします。

下図のコマンドプロンプトが表示されるので DSInit /sqlinstance:<SQLServerのインスタンス名> とコマンドを入力します。下図では既定の名前(MSSQLSERVER)でSQL Server をセットアップしたため、 DSInit /sqlinstance:. とコマンドプロンプトに入力しています。

しばらくして処理が成功すると 下図のようなダイアログが表示されます。

ローカルの開発ストレージ(ストレージエミュレータ)を設定して Visual Studio で使用する場合に参考になりそうなリンクを掲載しておきます。

How to Configure SQL Server for the Storage Emulator
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg433134.aspx
Configuring and Using the Storage Emulator with Visual Studio
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff683674.aspx

説明は以上です。指摘点などありましたらご連絡ください。